Risikomodelle (risk calculating models):

Nach der Definition des KWG zeitbezogene stochastische Darstellungen der Veränderungen von Marktkursen, -preisen oder -werten oder -Zinssätzen und ihrer Auswirkungen auf den Marktwert einzelner Finanzinstrumente oder Gruppen von Finanzinstrumenten (potentielle Risikobeträge) auf der Basis der Empfindlichkeit (Sensitivität) dieser Finanzinstrumente oder Finanzinstruments-Gruppen gegenüber Veränderungen der für sie massgeblichen risikobestimmenden Faktoren.

- Sie beinhalten mathematisch-statistische Strukturen und Verteilungen zur Ermittlung risikobeschreibender Kennzahlen, insbesondere des Ausmasses und Zusammenhangs von Kurs-, Preis

- und Zinssatzschwankungen (Volatilität und Korrelation) sowie der Sensitivität der Finanzinstrumente und Finanzinstruments-Gruppen, die durch angemessene EDV-gestützte Verfahren (insbesondere Zeitreihenanalysen) ermittelt werden; siehe § 1, Abs. 13 KWG. -Siehe Backtesting, Complacency, Internen Ratings Basierender Ansatz, Risikomanagement, Szenarien, aussergewöhnliche.

- Vgl. Jahresbericht 2003 der BaFin, S. 102 ff., Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 88 ff. (Modellierungsansätze und deren Ver-lässlichkeit), S. 100 ff. (neuere Entwicklung der Messtechniken; Gremien; aufsichtsrechtliche Merkblätter) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin (Rubrik "Risikomodelle"), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Juni 2006, S. 35 ff. (genauere Rechenansätze für Konzentrationsrisiken nach Basel-ll).