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Risk Reversal :

Bedeutung des Finanzbegriffs

Eine Aus dem Ge/c/-Kaufoption wird erworben und gleichzeitig damit eine Aus dem Ge/c/-Verkaufsoption auf denselben Basis-wertveräussert. Beide Optionen

* verfallen zum gleichen Termin und

* lauten auf Ausübungspreise, deren prozentualer Abstand vom Terminpreiskurs zum Zeitpunkt der Vertragsabschlusses gleich gross ist.

- Bezieht sich die Transaktion auf Devisen als Basiswert, so kann aus dem Marktpreis der Risk Reversais ersehen werden, wie die Marktteilnehmer allfällige Wertänderungen der zugrunde gelegten Währung einschätzen, sprich: wie ihre Erwartungen hinsichtlich des Kurses sind.

- Siehe Butterfly-Spread, Option, Strangle.

- Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2001, S. 34 ff.

Kategorie
Finanz