Wenn nicht anders definiert, auf dem Markt für Devisentermingeschäfte die relative Anzahl der der Wochen, in denen Spekulanten
* Long-Positionen erhöht haben und die bezielte Währung aufwertete oder
* Long-Positionen verminderten, und die betreffende Währung abwertete.
- Siehe Curreny Futures.
- Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Februar 2007, S. 33 (auch Schätzergebnisse).