Szenarien, aussergewöhnliche (extraordin

Von den Aufsichtsbehörden beim Management von L/qu/of/fäferisiken den Banken vorgeschriebene Planspiele. Sie sollen Fälle ins Auge fassen, welche die Zahlungsfähigkeit der Bank in Gefahr bringen könnte, wie etwa der Ausfall bedeutender Kreditgeber/Kreditnehmer, ein vollständiger oder teilweiser Abzug von Interbankeinlagen oder der Kursverfall für Wertpapiere in der Liquiditätsreserve.

- Siehe Crash, Basel-ll, Emerging Markets, Extremereignis, negatives, Granularität, Grosskredite, Herfindahl-Hirschman-lndex, Klumprisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Kreditverbriefung, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, Preisänderungen, gleichlaufende, Risikoabteilung, Risikogewichtung, Risikokontrolle, Risiko-Messverfahren, Risk Reporting, Risikoüberwachung, gegliederte, Schock-Bewältigung, monetäre.

- Vgl. Jahresbericht 2004 der BaFin, S. 88 ff. (Modellansätze in der Praxis; Backtesting-Ergebnisse) sowie den jeweiligen Jahresbericht der BaFin (Rubrik "Risikomodelle").